El italiano dejó su cargo el 24 de octubre, unos 14 meses después de tomar el relevo de Herve Renard, que ahora dirige al equipo en la Copa del Golfo Pérsico que se disputa en Kuwait.
Bajo el mando de Mancini, los saudíes quedaron eliminados de la Copa Asiática en octavos de final a principios de año, tras perder en la tanda de penaltis contra Corea del Sur.
"Me gustaría decir esto por última vez, durante mi carrera no hubo absolutamente ninguna interferencia en la selección de jugadores y estoy contento con mi experiencia y trabajo en Arabia Saudí", publicó en la plataforma de redes sociales X.
"Algunos medios de comunicación deberían centrarse en sus equipos y dejar de difundir rumores sobre mí y la selección saudí", añadió.
Arabia Saudí, sede de la Copa Mundial de la FIFA 2034, es segunda del Grupo B de la Copa del Golfo Arábigo con tres puntos, a tres del líder Bahréin, que ya se ha asegurado un puesto en semifinales a falta de un partido.
La selección del reino se enfrentará a Irak, tercera, también con tres puntos, en el último partido por un puesto en semifinales.